Medidas de Riesgo Características y Técnicas de Medición

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Luis Fernando Melo Velandia - Este Texto Describe en Detalle Diversas Metodologías Que Permiten Calcular Dos Medidas Utilizadas Para Cuantificar el Riesgo de Mercado Asociado a un Activo Financiero: el Valor en Riesgo Var y el Expected Shortfall (Es). Los Métodos Analizados se Basan en Técnicas Estadísticas Apropiadas Para el Caso de Series Financieras Como Son Los Modelos Arima Garch y Modelos Basados en la Teoría Del Valor Extremo. Estas Metodologías se Aplican a Las Variaciones Diarias de la Tasa Interbancaria de Colombia Para el Período Comprendido Entre 1995 y 2004. Los Conceptos Utilizados en Este Texto Suponen Que el Lector Esté Familiarizado Con Algunos Elementos Básicos de Estadística Series de Tiempo y Finanzas. Se Trata Por Tanto de un Texto Escrito Para Estudiantes de Economía y Finanzas de Últimos Cursos de Pregrado Maestría y Para Profesionales Interesados en el Tema. Los Conceptos Utilizados en Este Texto Suponen Que el Lector Esté Familiarizado Con Algunos Elementos Básicos de Estadística Series de Tiempo y Finanzas. Se Trata Por Tanto de un Texto Escrito Para Estudiantes de Economía y Finanzas de Últimos Cursos de Pregrado Maestría y Para Profesionales Interesados en el Tema. ISBN: 9789588225708